בנית מודלים ופתרונות מקצועיים
 

בנית מודלים ופתרונות מקצועיים
 

בנית מודלים - מעקב אחר מצב הנזילות

בנית מודלים מבוססי שיטות כמותיות לטיפול בסיכונים פיננסיים בשוק ההון, סוגיות של תמחור נכסים וכיוצא בזה.

לדוגמא נושא המדדים לסיכוני נזילות כפי שהתבקשו ע"י אגף שוק ההון במשרד האוצר באמצעות חוזר מאוגוסט 2009.


חברת טריגונלאב תתן פתרון עבור הגופים המוסדיים למעקב ומדידה אחר סיכוני נזילות עבור הקופות המנהלות את חסכונות הציבור.

 

כללי:

ברור שנושא סיכוני הנזילות הינו בראש סדר העדיפויות של הרגולטורים אולם מודלים פורמליים לא קיימים בתחום וגישתנו מתבססת על מאמרים שהתפרסמו לאחרונה בתחום, בשילוב של מודלים אנליטיים מתמטיים/אקטואריים.

 

הנחות בסיס:

  1. קיים קשר חד ערכי בין סיכון הנזילות לבין סיכונים אחרים (אשראי, שוק , בטוח וכו)
  2. כל התיחסות בנושא חייבת להתייחס לפדיונות בזמן, פדיונות לא בזמן ותרחישי קטסטרופה
  3. בהתיחסות בהקשר הישראלי יש לקחת בחשבון את מאפייני החסכון הישראלי (קופות משלמות ולא משלמות – כהגדרתן בחקיקה)

 

המטרה:

בנית דו"ח למנהל הסיכונים, אשר יתן תמונת מצב הנזילות, תוך התיחסות לאופק הסתכלות קדימה ובתוספת מעקב על מדדים דינמיים והתראות על חריגות במקרה הצורך

 

 ע"מ לקבל פרטים נוספים ניתן לפנות כאן





legal notes  |  By XNET all rights reserved 2008